Derivatives og Risk Management

Faglig kursusbeskrivelse:

Kurset henvender sig til dig, der ikke føler dig sikker på at bestå og ønsker de vanskeligste dele af pensum grundigt gennemgået. 
 
Kurset er rettet mod eksamenen, hvilket vil sige at kurset fokuserer på opgaveløsning med Excel og hvorledes man laver den bedst mulige eksamensbesvarelse.
 
Da kurset kun omfatter 15 timer, forventer vi, at du kan de letteste og mest grundlæggende fagelementer.
 
Størstedelen af undervisningen er løsning af opgaver på eksamensniveau. Opgaverne er varianter af tidligere HD(F)-eksamensopgaver, så du vil kun få gennemgået "nye" opgaver.
 
Kurset vil give dig redskaber til at:

• Genkende og identificere opgavetypen.
• Opstille og anvende modeller og metoder korrekt og derigennem løse opgaven.
• Bruge de relevante Excel-funktioner til opgaveløsningen.
• Kontrollere din besvarelse.
• "Spare" tid til eksamen.

• Futureskontrakter
• Hedging med futures og forwards
• Renter og Forward Rate Agreement
• Bestemmelse af forward- og futurespriser
• Swaps
• Hedging med Swaps
• Værdi af Swaps
• Optioner og egenskaber ved optionspriser
• Optionsstrategier
• Prisfastsættelse af optioner – binomialmodellen
• Prisfastsættelse af optioner – Black-Scholes-Merton modellen
• Optioner på aktieindeks og valuta
• Optioner på futures
• Eksotiske optioner og strukturerede investerings-produkter
• The Greeks
• Volatilitets-smil
• Medarbejderoptioner